Dichiarazioni di Enria sui Risultati SREP 2021 ed i Nuovi Rischi del Settore Bancario
Alcune recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE evidenziano i temi principali del processo SREP appena conclusosi e la crescente attenzione posta dall’autorità di vigilanza sui rischi legati al business model e cyber security.
- I requisiti patrimoniali complessivi lievemente aumentati in media TCR dal 14,9% al 15,1%; CET1 dal 10,5% al 10,6%; P2R dal 2,1% al 2,3% essenzialmente per livelli di copertura inadeguati dei NPLs; P2G dall’1,4% all’1,6%.
- «Le banche devono restare consapevoli delle possibili conseguenze per i propri bilanci e rafforzare, in particolare, i sistemi di controllo dei rischi e i dispositivi di governance».
- Carenze nelle prassi di gestione del rischio di credito e processi/livelli di accantonamento inadeguati.
- La governance interna mostra debolezze riguarda le capacità di indirizzo dei consigli di amministrazione e dispositivi di governance quali i sistemi di controllo dei rischi; numerose banche devono anche migliorare la composizione e l’idoneità complessiva dei propri organi di amministrazione e continuano a non valorizzare adeguatamente il tema della diversità di genere e sulle competenze professionali.
- «la valutazione dei modelli di business mette in luce che la maggior parte delle banche non riesce ancora a generare utili superiori al costo del capitale. La redditività ha registrato un recupero nel 2021, ma nel complesso resta strutturalmente bassa. In questo ambito, gli aspetti problematici dal punto di vista della vigilanza riguardano principalmente questioni di lunga data, anteriori alla pandemia, come piani strategici insoddisfacenti e/o la loro inadeguata esecuzione».
Comunicato Stampa BCE di Febbraio 2022
- «le sanzioni legate al conflitto Russia-Ucraina aggiungono dimensioni di rischio legale e reputazionale», legati alla guerra sono anche «il rischio cibernetico ed informatico che si sono accentuati». Elementi di attenzione da aggiungere a quelli per «i rischi legati alla transizione ecologica che assumeranno sempre maggiore rilievo poiché gli obiettivi di zero emissioni nette e indipendenza energetica sono interconnessi».
Incontro Comitato Esecutivo ABI, Roma 18 maggio 2022.
Interessante guardare e mettere a confronto anche l’evoluzione delle mappe dei rischi dell’autorità di vigilanza europea per capire come sta cambiando l’attenzione del supervisor sui temi che considera di maggior rilevanza ai fini del controllo prudenziale.
*Il rischio di esecuzione connesso alle strategie delle banche per i crediti deteriorati si applica soltanto in caso di livelli elevati di NPL
**I rischi relativi ai cambiamenti climatici acquistano maggiore rilevanza a più lungo termine (cioè su un orizzonte di oltre tre anni
I cerchietti bianchi rappresentano i fattori di rischio che dovrebbero aumentare notevolmente nei prossimi cinque anni;
gli acronimi “RD/FT” e “NPL” si riferiscono rispettivamente a riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e ai crediti deteriorati.
